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银监会新规约束银行风险 压力测试每季至少一次

时间:2018-12-04 23:13 点击:
银监会新规约束银行风险 压力测试每季至少一次

  备受商业银行关注的银行流动性压力测试定期化、常规化将成为现实。

  10月29日,银监会颁布的《商业银行流动性风险管理指引》(下称《指引》)明确要求商业银行至少每季度进行一次常规压力测试。

  《指引》要求,商业银行应根据其规模、风险水平及在市场上的影响制定相应的压力测试频度,“至少每季度进行一次常规压力测试”。《指引》还规定,在市场出现剧烈波动等的情况下,或在银监会要求下,银行“应针对特定压力情景进行临时性、专门压力测试。”

  银监会还明确了商业银行流动性风险管理所遵循的原则、管理体系、管理方法和技术以及实施中的审慎性要求,并没有改变现行的流动性风险监管指标。

  事实上,由于银监会对商业银行的流动性管理一直要求有75%的存贷比高限,国内商业银行的流动性相对平稳。但去年爆发的金融危机,使得不少外资法人银行头寸紧张。

  《指引》借此强化了对境外母行流动性风险对境内法人子银行传染的监管。《指引》要求,银监会在对外商独资银行和中外合资银行的流动性风险进行考核时,将充分考虑其母行的流动性风险管理政策及母国监管当局法律法规和流动性监管水平对其的影响。

  目前,我国商业银行总体流动性水平较高,全国银行间同业拆借市场流动性充裕;至2009年9月底,全国商业银行流动性比例平均为41.7%,远远高于25%的最低监管要求。

  董事会承担最终责任

  《指引》,要求商业银行建立健全流动性风险管理体系,进一步规范商业银行流动性风险管理的识别、计量、监测和控制等环节。

  所谓流动性风险,是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金,或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制,将可能损害商业银行的清偿能力。

  《指引》明确指出,商业银行应建立完善的流动性风险管理治理结构,而流动性风险管理的最终责任由商业银行的董事会承担。

  银监会要求,商业银行应每年至少修订一次与流动性风险管理相关的各项计划。银行高级管理层负责流动性风险的具体管理工作,根据银行实际制定的流动性风险管理一揽子计划,将压力测试常规化。

  另外,《指引》要求商业银行的压力测试要充分反映融资流动性风险与市场流动性风险的高度相关性。必要时,商业银行应针对相关假设情景发生后各风险要素的相互作用实施多轮压力测试。

  银监会有关负责人指出,《指引》不仅适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行,也适用于其他未实施新资本协议的商业银行。防止境外流动性危机传导

  不少外资银行对去年年底的头寸紧张心有余悸。由于不少国际大行在金融危机中遭受打击,国内金融机构担心国际大行的危机会传导到境内外资法人银行,因此在拆借市场上不再向外资银行拆借资金。

  “我们今年上半年消减贷款,努力增加我们的存款,就是为了避免再遭遇到这样的流动性紧张。”一家外资银行人士表示。当时,人民银行还出台了专门政策,为外资银行提供流动性。

  《指引》对于境外母行遭遇到流动性危机时,对境内法人银行的流动性传导上,在压力测试、应急计划等方面对银行作出具体规定。

  在压力测试方面,《指引》要求外资法人银行的压力情景的假设条件应包括母行出现流动性危机的影响。

  而在银行制定的应对流动性危机的应急计划中,银监会也要求必须制定当母行出现流动性危机时,防止流动性风险传递的应对措施。即在这种情形下,银行如何优化融资渠道和出售资产以减少融资需求。

  对于集团或母行出现流动性困难,商业银行要及时进行报告。此外,报告的内容还包括更为宏观的内容,即在集团、母行和境外分支机构经营状况或所在国家或地区的政治、经济状况发生重大变化时,银行也需要向监管机构报告。

  随着银行的跨国经营,跨国的监管合作也越来越重要。银监会将与境内相关职能部门及商业银行的母国或东道国监管当局建立紧密协调和信息共享的监管合作关系以提高流动性风险管理的有效性。

  “一定程度上增加银行成本”

  事实上,在银监会对外发布《指引》前,压力测试已成为商业银行的常规性风险管理措施。

  10月29日,深发展业绩发布会上,深发展银行首席信贷官李文活回答记者提问时表示,压力测试主要针对三个风险,即市场风险、信贷风险与流动性风险,而市场风险与流动性风险,每个银行日常都会做。

  “不仅是因为监管的要求,我们才做”,李文活说。

  但李文活也表示,压力测试定期化,会在一定程度上增加银行的成本,但这已经不成问题。

  据银监会有关负责人介绍,《指引》的出台,一方面是防范金融危机的冲击,为商业银行提高流动性风险管理水平提供依据和指导;其次,此举将推动商业银行做好新资本协议实施的准备工作;另外,《指引》的出台,也将为监管部门监督检查提供标准。

  “金融危机表明,市场流动性状况可能短期内逆转,并维持相当长时间,再次凸显了流动性风险管理对于金融市场运行与商业银行经营管理的重要性。”上述负责人表示。

  而银监会有关负责人则表示,银监会自成立以来,始终将保持商业银行流动性充足作为日常监管的重要方面来抓,通过设置75%的存贷比例高限、开展压力测试、引导优化信贷结构等方式,确保充足的流动性,在抵御全球金融危机方面发挥了重要作用。


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